rsi指标使用技巧,RSI算法原理及规律总结

RSI指标,中文名相对强度指标,是交易者最常用的震荡趋势指标之一,关于RSI的使用方法和计算方法的介绍,网上随便一搜就一大把。对RSI算法的解释,最权威且清晰的,要属维基百科上的资料应该是最详细的,其中包含了

RSI指标,中文名相对强度指标,是交易者最常用的震荡趋势指标之一,关于RSI的使用方法和计算方法的介绍,网上随便一搜就一大把。对RSI算法的解释,最权威且清晰的,要属维基百科上的资料应该是最详细的,其中包含了RSI算法的详细演变过程。不过,算法这东西解释起来对大部分人并不友好,我写文章的目的是用小学生视角带你理解各种指标的算法,话不多说,我们开始吧。

下面是RSI指标的原始算法截图(图一):

rsi指标使用技巧,RSI算法原理及规律总结

这里定义了2个变量,分别是上涨动能U和下跌动能D,它们计算的是当下收盘价和前收盘价的差值,即涨跌动能。如果上涨,则将上涨幅度计入U值,D值为0;如果下跌,下跌幅度计入D值,U值为0;收盘价和前收盘价相同,则上下动能皆为0。这样每天就得到一组数据:涨了多少和跌了多少。这是RSI的基础数据,也是算法的核心。

如果我们把U和D呈现在行情软件上,因为总共只有三种情况:U>0,则D必定为0;D>0,则U必定为0,U=D,则U和D必定都为0。这三种情况我们用柱状图表示它长这样。(图二)

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每天的数据是一个点,需要把这些点串联成一个面,然后对这个面的数据走势和规律进行分析总结,才是我们需要的东西。指标做的事情,就是用一定的算法把相同规律的特征点串联起来,以面的形式呈现出来。这就好比温水煮青蛙,作为观察者的我们,只知道温度在缓慢攀升,但是青蛙在多少度开始躁动?多少度是承受极限?多少度会煮熟?多少度煮多长时间肉质最嫩一概不知道。当我们掀开锅盖的时候,可能还没熟,也可能肉质煮老了。如果我们把温水煮青蛙的过程,以温度和青蛙的表现记录下来,在平面上以线性方式呈现,在多次试验后我们就能找到我们想要的温度和时间点了,也就能相对精确的控制怎么煮青蛙的肉质最嫩了。

扯远了,回到算法本身,继续看算法截图第二段(图三):

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相对强度值RS是U和D各自的指数移动平均值的比值,这个值可以理解为当最近一段时间的上涨强度值大于下跌强度时,RS值必定大于1。相反的,如果上涨强度小于下跌强度,计算结果就时0~1之间,这也意味着多空双方的强度均衡时,RS值就取向于1。

RSI值的计算公式看似比较复杂,实际上只是对RS值做一个百分比变化,变化之后,上涨强度大于下跌强度时,RSI值必定大于50,小于50则是下跌强度大,50则代表多空平衡点。这样我们就能直观的观察一个是简单的涨跌动能了。(图四)

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到这里,RSI指标的基本原理基本说清楚,抛开公式我们一句话总结,就是RSI指标计算的是若干周期内上涨下跌的强度,以50为分界点,50以上代表着上涨强度大于下跌强度,小于50则是下跌强度占据上风。

回过头来,国内市面上的行情软件,RSI指标的计算公式都是使用以下算法:(图五)

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这和我们前面说的不一样,这是因为以前纸笔计算年代,计算指数移动平均相对麻烦,从而改用简单移动平均算法,因为差距不大,所以沿用至今。

(图六)

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细心的朋友应该能注意到,行情软件里的指标,分母部分用的是CLOSE-LC的绝对值的简单移动平均,而公式里的分母用的是SMA(U,n)+SMA(D,n),这两种计算方式的结果是一样的,都是代表了涨跌幅度,只是表达形式不同。(图七)

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最后一个问题,就是RSI通常是以三条线的形式出现,也就是参数设置里的6,12,24三个周期。原始的RSI其实只有一个14周期的计算,使用三个周期是因为我们同时使用短中长三个周期的指标线,观察他们之间相互印证的关系,这样能够让我们更好的去解读市场。

下面是我对拆解RSI算法后,根据算法总结出来的使用经验:

1、短周期RSI穿过中轴线50,大概率是区间突破或者V形反转的确认。

2、中周期RSI穿过中轴线50,大概率是波段行情反转确认。

3、长周期RSI穿过中轴线50,大概率是趋势行情形成的确认。

4、短中周期RSI同时穿过中轴线,带动长周期RSI穿过RSI的概率很大,这是趋势接触的最佳点位

5、短周期RSI跌破30或者突破70,行情可能还会继续往原先的方向发展。

6、短中周期同时处于30下方或者70上方,原有的涨跌趋势大概率会碰到阻力,随之而来的大概率是回调或者盘整

7、看长做短的策略是RSI最好的阅读方式,即长周期处于中轴线上方时,短周期回调都是介入机会;相反的,长周期处于中轴线下方时,上涨都是减仓做空的机会。

8、RSI出现中长周期背离时,是最需要小心的位置,背离出现时反趋势操作是最稳妥的策略。

关于RSI的拆解到此基本完结,希望我的文章能对大家的理解指标的本质和完善自身交易系统有所帮助。我是七叔,一个专注于指标原理研究和现象总结的扣数据老汉,不定期更新指标实用知识和原创指标。下一期将为大家带来指标背离背后的真相拆解。祝大家新年持股常红。

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